Forex Trading - Oszillatordivergenzen

Divergenz bedeutet einfach "getrennt". Im Allgemeinen folgen der Kurs eines Wertpapiers und eines Indikators demselben Weg. Dies wird vom Oszillator bestätigt und die Händler können damit rechnen, dass sich der Trend fortsetzt.

Es kommt ein Punkt, an dem der Weg von Oszillator und Preis voneinander abweicht. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Divergenzmuster auch an, dass der Trend schwächer ist. Nach dem Auftreten des Divergenzsignals besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Umkehr, insbesondere wenn die Divergenz in einem höheren Zeitrahmen auftritt.

Technische Indikatoren

Es gibt verschiedene Arten von Indikatoren für die technische Analyse, aber alle haben eines gemeinsam; Alle Indikatoren verwenden für ihre Berechnungen Kurse für Wertpapiere (Aktien, Währungen, Rohstoffe usw.) (Open, High, Low, Close und Volumen).

Wir können alle technischen Indikatoren in zwei Haupttypen unterteilen -

  • Frühindikatoren - Frühindikatoren leiten die Preisbewegung. Diese Indikatoren geben ein Signal vor einem neuen Trend oder wenn eine Umkehrung auftritt.

  • Verzögerungsindikatoren - Verzögerungsindikatoren folgen der Preisbewegung. Diese Indikatoren geben ein Signal nach dem Trend oder wenn eine Umkehr begonnen hat.

Kategorien von Indikatoren

Die verschiedenen Arten von Indikatoren fallen unter die folgenden Kategorien:

  • Trendindikatoren

  • Lautstärkeanzeigen

  • Momentum-Indikatoren

  • Volatilitätsindikatoren

Trendindikatoren

Trendindikatoren zeigen Händlern / Anlegern den Trend oder die Richtung des gehandelten Wertpapiers. Ein Trend kann einer davon sein -

  • Aufwärtstrends (Wertpapierpreise steigen mit leichtem Rückgang).

  • Abwärtstrends (Wertpapierpreise fallen mit geringfügiger Aufwärtsbewegung).

  • Seitwärtstrends (Wertpapierpreise bewegen sich in einem engen Bereich und geben kein Signal für eine größere Aufwärts- oder Abwärtsbewegung).

Hinweis - Wertpapiere können Aktien (Aktien), Waren (wie Gold) oder Währungen (USD) sein.

Im Folgenden sind einige der wichtigsten Trendindikatoren aufgeführt:

  • Gleitende Mittelwerte

  • MACD

  • Durchschnittlicher Richtungsindex

  • Lineare Regression

  • Prognose-Oszillator

  • Parabolische SAR

Beispiel

Wir können ein Wertpapier (USD) kaufen, wenn sein Schlusskurs höher ist als der einfache gleitende 30-Tage-Durchschnitt.

  • KAUFEN (wenn) schließen> sma (30)

Lautstärkeanzeigen

Das Handelsvolumen eines Wertpapiers ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Handels. Jeder Händler berücksichtigt das Handelsvolumen bei der Bestimmung der Signalstärke (Kauf, Verkauf oder Halten).

Nachfolgend einige wichtige Lautstärkeanzeigen:

  • Geldflussindex

  • Leichtigkeit der Bewegung

  • Chaikin Geldfluss

  • Alles in allem Lautstärke

  • Nachfrageindex

  • Index erzwingen

Beispiel

Viele Händler verkaufen das Wertpapier, wenn der Money Flow Index in einen überverkauften Bereich gelangt.

  • sell (when) mfi (30) <30

Momentum-Indikatoren

Der Impuls (wie schnell oder langsam) ist ein Maß für die Geschwindigkeit, mit der sich der Sicherheitswert in einem bestimmten Zeitraum bewegt.

Die meisten Trader folgen Momentum-Indikatoren, bei denen sich der Wertpapierpreis mit riesigen Volumina in eine Richtung bewegt.

Häufig verwendete Momentum-Indikatoren sind:

  • RSI

  • Stochastik

  • CCI

  • Commodity Channel Index

  • Williams% R

Chandes Impulsoszillator

Händler verwendeten Momentum-Indikatoren, um überkaufte und überverkaufte Positionen zu bestimmen.

Beispiel

Ein unter Händlern weit verbreiteter Indikator ist der RSI, bei dem ein Wertpapier gekauft und verkauft wird, sobald es überkauft ist. Sie wird durch den Indikator Relative Strength Index (RSI) bestimmt .

Volatilitätsindikatoren

Die meisten Händler verwenden Volatilitätsindikatoren, um Kauf- oder Verkaufssignale zu erhalten.

Die Volatilität ist die Änderungsrate oder die relative Rate, mit der sich die Wertpapierpreise bewegen (nach oben oder unten). Ein hochvolatiles Wertpapier bedeutet, dass die Preise innerhalb kurzer Zeit plötzlich sehr hoch oder sehr niedrig werden können. Wenn das Wertpapier hingegen weniger volatil ist, bedeutet dies, dass sich seine Kurse allmählich bewegen.

Es folgen einige häufig verwendete Volatilitätsindikatoren:

  • Bollinger-Bands

  • Umschläge

  • Durchschnittliche wahre Reichweite

  • Indikatoren für Volatilitätskanäle

  • Chaikin Volatilitätsindikator

  • Projektionsoszillator

Obwohl die Volatilität normalerweise in Standardabweichung gemessen wird, gibt es viele andere Maßnahmen, um die Volatilität von Vermögenswerten zu überprüfen:

  • Nah-Nah (C)

  • Exponentiell gewichtet (C)

  • Parkinson (HL)

  • Garman-Klass (OHLC)

  • Rogers-Satchell (OHLC)

  • Yang-Zhang (OHLC)

Hier,

  • O = Offener Preis

  • C = Schlusskurs

  • L = Niedriger Preis

  • H = Hoher Wertpapierpreis

Beispiel

Nehmen wir zum Beispiel den Bollinger-Bandindikator. Ein Händler kann ein Wertpapier verkaufen, wenn die Kurse unter dem unteren Bollinger-Band liegen.

  • Verkauf (wenn) Preise kreuzen (BbandsLower (30, 2, _MaSma), schließen)

Relative Strength Index (RSI)

Der RSI ist Teil einer Klasse von Indikatoren, die als Impulsoszillatoren bezeichnet werden.

Ein Oszillator ist ein Indikator, der sich über eine Referenzlinie oder zwischen vorgeschriebenen oberen und unteren Grenzen hin und her bewegt. Wenn ein Oszillator ein neues Hoch erreicht, zeigt dies, dass ein Aufwärtstrend an Geschwindigkeit gewinnt und dies auch weiterhin tun wird. Wenn umgekehrt ein Oszillator einer niedrigeren Spitze folgt, bedeutet dies, dass der Trend aufgehört hat, sich zu beschleunigen, und von dort aus kann eine Umkehr erwartet werden.

Der Impulsoszillator wie der RSI wird als Trend-Frühindikator bezeichnet. Das Momentum wird berechnet als das Verhältnis von positiven Preisänderungen zu negativen Preisänderungen. Die RSI-Analyse vergleicht den aktuellen RSI mit neutralen (50%), überverkauften (30%) und überkauften (70%) Bedingungen.

Die folgende Abbildung zeigt die RSI-Analyse von USDINR, wobei RSI einen Wert von 57,14% anzeigt, der zwischen neutral und überverkauft liegt.

Relative Stärke

Anwendung von RSI

RSI ist ein Momentum-Oszillator, der in seitwärts gerichteten oder variierenden Märkten eingesetzt wird, in denen sich das Wertpapier (Aktien oder Währung) oder der Markt zwischen Unterstützungs- und Widerstandsniveau bewegt. Viele Trader verwenden es, um die Geschwindigkeit der gerichteten Preisbewegung zu messen.

Überkauft und überverkauft

Der RSI ist ein Preis-Oszillator, der zwischen 0 und 100 liegt. Meistens verwenden Händler 30% als überverkaufte Region und 70% als überkaufte Region, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Händler oder TA halten sich im Allgemeinen an Folgendes:

  • Gehen Sie lange, wenn sich der Indikator von unten nach oben über der überverkauften Linie bewegt.

  • Gehen Sie kurz, wenn sich der Indikator von oben nach unten unter der überkauften Linie bewegt.

Das folgende Silber-Chart zeigt den Kauf- und Verkaufspunkt sowie das Scheitern des Trendmarktes.

Oszillatorbereiche

Abweichungen

Der RSI lässt sich anhand von Unterschieden zwischen Preisspitzen / -tälern und Indikatorspitzen / -tälern beurteilen.

Eine positive Divergenz ergibt sich, wenn der RSI trotz geringerer Kursentwicklung einen höheren Boden bildet. Dies deutet darauf hin, dass die Abwärtsbewegung zur Neige geht und bald mit einer Aufwärtsumkehr zu rechnen ist.

In ähnlicher Weise tritt eine negative Divergenz auf, wenn der RSI zu scheitern beginnt und trotz steigender Aktienkurse einen niedrigeren Höchststand erreicht. Da es weniger Macht oder Unterstützung für den neuen höheren Preis gibt, könnte eine Umkehrung erwartet werden.

Eine zinsbullische Divergenz steht für einen Preisdruck nach oben und eine bärische Divergenz für einen Preisdruck nach unten.

Die folgenden Diagramme zeigen starke Divergenz -

Starke Divergenz

Das folgende Diagramm zeigt moderate Divergenz -

Mäßige DivergenzNegative Abweichung

Schätzung der Preisziele

Händler und Investoren profitieren davon, wenn sie in Trendrichtung handeln. Der RSI wird auch zur Ermittlung und Bestätigung des Trends verwendet.

Ein Wertpapier (Aktie oder Währung), das sich in einem starken Aufwärtstrend befindet, fällt selten unter 40 und bewegt sich normalerweise zwischen 40 und 80 Niveaus. In einem solchen Fall kann ein Händler, wenn sich der RSI 40 nähert, diese Gelegenheit zum Kaufen nutzen, und wenn er sich 80 nähert, kann es sich um ein Squareoff-Signal handeln. Aus diesem Grund sollten Händler nicht auf einen Zähler verzichten, der sich in einem starken Aufwärtstrend befindet. Befindet sich das Wertpapier in einem starken Abwärtstrend, bewegt sich sein RSI normalerweise zwischen 60 und 20; und wenn es nahe an 60 kommt, kann es zum Leerverkauf verwendet werden.

Fehlschläge gelten als starkes Signal einer bevorstehenden Umkehrung.

Bullish Failure Swing (zum Kaufen)

Dies geschieht, wenn sich der RSI unter 30 bewegt (überverkauft), über 30 abprallt, sich zurückzieht, über 30 hält und dann sein vorheriges Hoch bricht. Es bewegt sich zu überverkauften Niveaus und dann zu einem höheren Tief über überverkauften Niveaus.

Bearish Failure Swing (für den Verkauf)

Dies geschieht, wenn sich der RSI über 70 bewegt, zurückzieht, abprallt, 70 nicht überschreitet und dann sein früheres Tief bricht. Es ist eine Bewegung zu überkauften Niveaus und dann zu einem niedrigeren Hoch unter überkauften Niveaus.

Die folgenden Diagramme zeigen das Bullish und Bearish Swing Failure -

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